CBO 1227-55 - Diretor de riscos de mercado

O Que Faz um Diretor de riscos de mercado

Dirige atividades de identificação dos riscos de mercado e de controle dos riscos de crédito, em instituição financeira. Atua considerando diretrizes determinadas pelo diretor geral – e, em corporações, pelo conselho de administração – da instituição e operacionalizando estratégias, metas e ações estabelecidas no planejamento estratégico. Define a realização de estudos sobre os riscos de mercado e de crédito, que ameaçam os ativos, a capacidade de obter lucros e a situação econômica da instituição. Coordena a elaboração de medidas de controle e redução de riscos. Monitora os resultados da aplicação de estratégias e políticas de gerenciamento dos riscos. Aprova o desenvolvimento de planos de contingência para emergências. Cumpre legislação, normas do Sistema Financeiro Nacional (SFN), normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.

Funções Detalhadas

Prepara-se para análise do planejamento estratégico da instituição, acompanhando conjuntura econômica, estudando políticas governamentais, e analisando tendências dos mercados financeiros nacional e internacional.

Participa de reuniões com a direção geral da empresa, para discussão das metas e do conjunto integrado de ações que constam no planejamento estratégico, contribuindo para assegurar as condições necessárias às operações de minimização dos riscos de crédito e aos estudos dos riscos de mercado aos quais as instituições financeiras estão expostas.

Presta informações sobre o planejamento estratégico para gerentes e supervisores, estabelecendo, juntos, as estratégias de atuação.

Define a realização de estudos sobre os riscos de mercado e de crédito que ameaçam os ativos, a capacidade de lucros e a situação econômica da instituição.

Em relação ao mercado, coordena o desenvolvimento de modelos ou metodologias de avaliação de riscos. Promove análises de áreas de risco potencial para ativos.

Determina a realização de estudos estatísticos para quantificar riscos, utilizando “softwares” de análise estatística ou modelos econométricos.

Conduz a elaboração de estudo de cenários que analise possíveis eventos graves de mercado. Monitora testes e simulações que verificam o comportamento da instituição financeira - frente às condições adversas e às mudanças severas nas condições macroeconômicas -, analisando a capacidade de absorção de perdas estimadas.

Documenta e comunica os principais riscos. Faz recomendações de medidas para limitar riscos.

Em relação ao crédito, identifica as principais áreas de risco, visando a sua mitigação.

Estabelece parâmetros para análise de informações de cliente, visando classificá-lo em nível de risco de concessão de crédito. Acompanha a implantação da classificação do risco de crédito em operações de intermediação financeira.

Coordena a elaboração de análise de riscos em portfólio de produtos e serviços. Verifica estudo de potenciais impactos de produtos e serviços no meio ambiente e promove a adequação da oferta às normas ambientais. Monitora as mudanças na legislação e a emissão de normas, para orientar a adaptação de produtos e serviços aos novos parâmetros legais.

Aprova o desenvolvimento de planos de contingência para lidar com emergências.

Monitora resultados da aplicação de estratégias e políticas de gerenciamento dos riscos. Acompanha o aproveitamento das oportunidades que foram antecipadas em estudos das condições do mercado e das tendências econômicas. Verifica a rentabilidade das operações de crédito, monitorando a consistência da classificação dos níveis de risco dos clientes e a adequação do portfólio de produtos e serviços.

Promove a cultura de gestão de riscos na instituição.

Participa na estruturação e no dimensionamento de equipes responsáveis pela análise de riscos de mercado e de crédito. Realiza avaliação de desempenho. Promove programas de treinamento.

Coordena ações de controle e de administração de recursos materiais e financeiros.

Contribui para o desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão de risco. Atua para aumentar a qualidade dos dados em sistemas. Incentiva o uso de sistemas ou processos para monitorar a validade das avaliações de risco.

Apresenta à direção da instituição, periodicamente, relatórios de acompanhamento das atividades. Pode interagir com o conselho de administração ou órgão superior e com os acionistas, para prestar esclarecimentos sobre as atividades executadas e os resultados alcançados.

Participa de comitês de decisão, opinando em decisões macroeconômicas, manifestando-se sobre políticas de créditos e investimentos, e homologando novos produtos e novas rotinas operacionais.

Realiza ações de comunicação externa, com pesquisadores, auditores, seguradoras e clientes.

Supervisiona o cumprimento de normas de conformidade legal e jurídica.

Organiza corpo consultivo para estudar e implantar medidas visando prevenção de situações de risco no trabalho.